AnaCredit – Wird die EZB zur Daten-Krake?
Beim Projekt AnaCredit der EZB handelt es sich um ein europaweit angelegtes Unterfangen, bei dem sehr granulare Daten definierter Kreditnehmergruppen erhoben werden. Ziel ist eine effiziente Markttransparenz in Echtzeit, um drohende Krisen vorzeitig zu erkennen und Daten für Korrekturmaßnahmen bereitzustellen.
Das Kreditwesengesetz (KWG) verlangt von den deutschen Banken, dass sie die Volumina der ausgereichten Kredite an die Bundesbank melden. Grund ist, dass das KWG vorschreibt, bis zu welcher Höhe im Verhältnis zum haftenden Eigenkapital eine Bank Darlehen vergeben darf.
Diese Meldung erfolgt anonym, die Kreditnehmer werden nicht namentlich benannt. Der Name eines Kreditnehmers hat auch wenig mit Relation zwischen Kredit und dem haftenden Eigenkapital eines Kreditinstitutes zu tun. Die EZB hat nun neue Pläne. Die Überwachung der Kreditvergabe soll ab 2017 deutlich umfangreicher werden.
Die Vorgehensweise
Unter dem Namen Analytical Credit Dataset, kurz AnaCredit, plant die EZB eine gigantische Kreditnehmer-Datenbank, in der alle Darlehensnehmer in Europa erfasst werden sollen. Das Beispiel Österreich soll zeigen, wie das Vorgehen ausfallen wird:
Bislang melden die österreichischen Banken alle Kredite unter 350.000 Euro anonym an die Österreichische Nationalbank (ÖNB).
Die künftige Meldung setzt ein Formular mit 147 Datenfeldern voraus. Über eine bei der ÖNB hinterlegten Identifikationsnummer wird künftig jeder Kunde mit seinen gesamten Geschäften erfasst. Die der Österreichischen Nationalbank gemeldeten Daten leitet Wien dann an die EZB weiter.
Die Gruppe der zu meldenden Bankkunden umfasst
- finanzielle Unternehmen (z.B. Banken),
- nichtfinanzielle Unternehmen,
- die öffentliche Hand,
- Einzelunternehmer und Einzelkaufleute sowie
- private Haushalte.
Neben den Kreditdetails müssen die Banken noch weitere Informationen, die mit dem Kredit in Zusammenhang stehen, weiterleiten. Dazu zählen beispielsweise die Besicherung, der Sicherungsgeber, der Auslöser des Kredites und sämtliche Informationen, die Auskunft über das schuldrechtliche Verhältnis von Kreditgeber und Kreditnehmer untereinander.
Ausgenommen von der künftigen Regelung sind nur Darlehen unter 25.000 Euro. Es bleibt die Frage, wie lange noch. Übersteigt die Summe der einzelnen Kredite je Kreditnehmer diese Grenze, auch wenn jeder für sich unter der Grenze von 25.000 Euro bleibt, sind alle Darlehen meldepflichtig.
Gerüchten zufolge könnte diese Untergrenze in absehbarer Zukunft auf 100 Euro absinken. Das umfasst dann wohl so ziemlich jeden Kredit – vom Autokredit über Kredite von Privat an Privat bis hin natürlich zur Baufinanzierung.
Noch sind die Kreditzinsen auf einem historisch niedrigen Niveau. Erste Anzeichen deuten für 2017 aber bereits auf einen Anstieg der Konditionen hin. Vergleichen Sie darum jetzt, welche Angebote Ihnen die Banken für Ihren Wunschkredit machen können:
Privatkredit
Die Umsetzung
Es ist anzunehmen, dass diese Regelung nicht nur bei Verbraucherschützern auf heftige Kritik stoßen wird. Die nationalen Datenschutzbeauftragten werden mit dieser Verordnung ebenfalls nicht glücklich sein. Es bleibt ein fader Beigeschmack, betrachtet man, wie die EZB die Umsetzung plant.
Es war Wunsch der EZB, dass die geplante Datensammlung im Oktober 2015 durch EU-Verordnung legitimiert wird. Die nationalen Parlamente wurden so elegant umgangen, ein Mitspracherecht entfällt.
AnaCredit wird in drei Phasen aufgestellt. Ab Juli 2017 beginnt die Meldepflicht für Kredite von Unternehmen, Non-Profit Organisationen und der öffentlichen Hand. Ab 2019 respektive 2020 müssen dann die Darlehen der übrigen Gruppen gemeldet werden.
Warum wird dieser Aufwand betrieben?
Das System AnaCredit kann durchaus den Eindruck erwecken, eine gigantische Datenkrake zu werden. Sicher stimmt es, dass eine Flut von Daten aus ganz Europa an einer Stelle zusammenlaufen wird. Natürlich stellt sich bei einem solchen Aufwand sofort die Frage nach dem Nutzen, nach dem Sinn der sicherlich nicht ganz billigen Aktion.
Die EZB erklärt in einer offiziellen Mitteilung mit Ihrem Beschluss vom 24. Feb. 2014 zur Organisation von Vorbereitungsmaßnahmen für die Erhebung von granularen Daten zu Krediten durch das Europäische System der Zentralbanken (1):
Granulare Daten zu Krediten auf der Grundlage von zentralen Kreditregistern und anderen erhältlichen Datenquellen zu Krediten sind erforderlich für:
- a) die Entwicklung und Erstellung von neuen Statistiken des ESZB in Bereichen wie der Statistik über wertgeminderte Vermögenswerte, Rückstellungen für wertgeminderte Vermögenswerte und Neubewertungsrücklagen und der Statistik über Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, aufgeschlüsselt nach der Größe der betreffenden Kapitalgesellschaften;
- b) die Verbesserung der Qualität der bestehenden Statistiken des ESZB in Bereichen wie der Statistik über Kreditlinien, aufgeschlüsselt nach dem Sektor des Geschäftspartners, über Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften, aufgeschlüsselt nach Wirtschaftszweig, und über durch Immobilien abgesicherte Kredite.
Diese neuen oder verbesserten Statistiken, die langfristig zu erstellen sind, sind für die Erfüllung der Aufgaben des Eurosystems erforderlich, einschließlich der geldpolitischen Analyse und geldpolitischen Geschäfte, des Risikomanagements, der Überwachung der Finanzstabilität und diesbezügliche Forschung sowie des Beitrags des Eurosystems zur reibungslosen Durchführung der von den zuständigen Behörden auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems ergriffenen Maßnahmen.
Analog zur EZB muss auch jeder für sich den Überblick über die laufenden Geldflüss ebehalten. Ein probates Mittel dazu sind elektronische Haushaltsbücher. Wir haben dazu eine Eingabemaske entwicklet, die Ihnen schnell einen Überblick über Ihre Finanzen ermöglicht:
Auskunft aus erster Hand, die Deutsche Bundesbank klärt offene Fragen
Die schlichte Frage steht im Raum. Was bezweckt die EZB mit dieser gigantischen Datensammlung? Wir haben direkt bei der für uns zuständigen Quelle nachgefragt. In erster Linie steht laut Aussage der verantwortlichen Nationalbanker
- Die Verbesserung bestehender Statistiken im Vordergrund.
- Darüber hinaus soll AnaCredit helfen, das Risikomanagement zu verbessern und
- Die Optimierung der Kreditprozesse voranzutreiben
Die letzten beiden Punkte tragen der Aufsichtspflicht der EZB Rechnung. Wie wir im persönlichen Gespräch mit der Deutschen Bundesbank erfahren haben, sollen so kontinuierlich die Märkte und die Kreditinstitute überwacht werden. Die Bundebank erklärt uns am Telefon:
„Sollten sich in Zukunft Markterhitzungen erkennen lassen, kann die EZB dank der neuen Datenübersicht rechtzeitig Handlungsempfehlungen aussprechen und/oder selbst korrektive Maßnahmen einleiten.“
Mithilfe aller risikorelevanten Daten soll die Eigenkapitalunterlegung der Kredithäuser besser als bisher kontrolliert werden, auch in Hinblick auf gültige Solvenzvorschriften. Zusätzlich möchte die EZB die Kreditinstitute dazu verpflichten, alle Techniken, die einer Risikominimierung dienen, aufzuführen. Mit diesem Vorgehen soll die Vermeidung des Kreditausfallrisikos optimiert werden.
Kommt der gläserne Kreditnehmer?
Wer liest, dass 147 Datenfelder bei jedem Kreditantrag ausgefüllt werden sollen, stellt sich wohl primär zwei Fragen:
- Wer soll diese Arbeit machen?
- Werden Kreditnehmer dadurch durchsichtig?
Der Mehraufwand für die Banker
Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass nicht jede Information zwei Mal in den Computer eingegeben werden muss. Das würde sicherlich die freien Kapazitäten eines jeden Kreditberaters sprengen. Wir vermuten, dass die Meldebögen automatisch mit den Informationen gefüllt werden, die der Kreditberater ohnehin abfragen und ins eigene System eingeben muss.
Es mag sein, dass noch weitere Abfragen hinzu kommen, aber das sollte sich in Grenzen halten und den Beratungs – und Bearbeitungsprozess nicht über Gebühr ausdehnen. Dieser Punkt ist indirekt auch wichtig für die Kreditnehmer, denn höhere Kosten geben Banken bekanntlich an die Kunden weiter.
Da aber im Kreditgewerbe keine Bearbeitungsgebühren erhoben werden dürfen (entsprechendes BGH-Urteil), würden die Kreditinstitute diese Mehrkosten durch den Kreditzins einpreisen (2). Es muss sich daher alles in einem gewissen Rahmen bewegen.
Falschmeldungen: Der gläserne Kreditnehmer
Speziell hier in Deutschland sind nicht nur wir Einzelpersonen, sondern auch offizielle Stellen, sehr besorgt um den Datenschutz. Dazu kommt noch das Bankgeheimnis, dass wir als hohes Gut verstehen.
Würde nun eine Maßnahme wie das Projekt AnaCredit mit personalisierten Daten arbeiten und Herr Mustermann mit Klarnamen in einer Statistik bei der EZB geführt werden, würde ausgerechnet diese Institution gleich zwei wichtige Werte mit Füßen treten.
Dieses Horror-Szenario wird bereits so dargestellt, wie beispielsweise auf einer Seite der Deutschen Wirtschafts Nachrichten, wo zu lesen ist: „Für die Praxis bedeutet dies: Alle Daten werden künftig personalisiert.“ (3).
Die Seite Risiko-Manager.com schreibt, dass auch die Kredite gemeldet werden müssten, die nicht zustande kamen: „Eine weitere Anforderung ist es, sowohl bewilligte als auch abgelehnte Kredite zu melden. Bei Letzteren muss gemeldet werden, ob der Kredit nicht zustande kam, weil der Antragsteller den Konditionen nicht zugestimmt hat, oder ob die Ablehnung aufgrund schlechter Bonität durch das Institut zustande kam“ (4).
Was ist dran an den Schreckensmeldungen?
Natürlich brannten uns diese Fragen sehr unter den Nägeln und wir wollten eine klare Aussage von der Bundesbank. Uns liegt ein schriftliches Statement vor, das klar macht: beide Aussagen sind falsch.
Uns wundert das nicht wirklich, denn weder hat die EZB ein Interesse an den Namen der einzelnen Kreditnehmer, noch an den abgelehnten Krediten. Das ist leicht nachzuvollziehen und leuchtet ein.
Wo steckt also der tiefere Sinn und wie soll das Ziel erreicht werden?
Natürlich muss die EZB nicht wissen, ob und welche Kredite der Herr Mustermann aufgenommen hat. Die EZB könnte diese personalisierte Information auch nicht weiter verwerten.
Sollte Sie Herrn Mustermann persönlich im Auge behalten und ggf. ein entsprechendes Empfehlungsschreiben schicken? Der Bevökerungszensus 2011 ergab, dass das potentiell 516.117.263 Menschen im Alter zwischen 15 und 84 betroffen hätte (5). Das wären reichlich viele Briefe, auch wenn natürlich lange nicht jeder einen bekommen würde.
Was die EZB aber sehr dringend braucht, um ihre Aufgaben bestmöglich wahrzunehmen, sind umfangreiche und auch granulare Statistiken.
Zu eben diesem Zweck strebt die EZB an, in diesem Fall mit dem Projekt AnaCredit, das Kreditverhalten und weitere Details einer Identifikationsnummer zuzuordnen. Diese Identifikationsnummern, bzw. das so in Gruppen zusammengefasste (clustern) Kreditverhalten, hilft beim Verständnis der aktuellen Situation im europäischen Wirtschaftsraum.
Am Ende bedeutet das also: Jeder von uns (Privatleute, Unternehmen, Behörden und auch Banken) bekommen eine ID-Nummer. Das könnte der sogenannte Legal Entity Identifier („LEI“) sein, allerdings steht das laut Aussage der Bundesbank noch nicht fest.
Wir werden auf ein Ergebnisprotokoll der Deutschen Bundesbank aufmerksam gemacht, dass auch das Thema Anonymisierung im Projekt AnaCredit behandelt (6). Dort heißt es:
„Derzeit wird intern geprüft, ob offiziell eingeführte oder bei den Banken vorliegende Identifikationsnummern oder Merkmale verwendet werden dürfen (Datenschutz) und können (Verbreitung innerhalb der Banken)“ .
Diese Nummern werden zu Gruppen zusammengefasst und zwar je nach relevanten Merkmalen. Anhand dieser Auswertung analysiert die EZB in Echtzeit den aktuellen Stand der Kreditsituation in Europa.
Der aktuelle Stand (21. September 2015) findet sich bereits im Beschluss der EZB vom 24. Februar 2014, Artikel 4, Abs. 1 (7):
„Um eine optimale Abstimmung der langfristig zu erhebenden granularen Daten zu Krediten mit den statistischen Anforderungen der künftigen Nutzern des ESZB [Europäisches System der Zentralbanken] sicherzustellen, organisiert der STC in der Vorbereitungsphase die jährliche Übermittlung der ohne Weiteres erhältlichen granularen Daten zu Krediten in Bezug auf den 30. Juni und 31. Dezember von den NZBen [Nationalbanken] an die EZB, wobei er in Bezug auf die Daten über die Kreditnehmer einen angemessenen Anonymisierungs- und Aggregationsgrad verwendet, um sicherzustellen, dass einzelne Kreditnehmer nicht identifiziert werden können.“
Diese anonymisierte Nummer hat ein gewisses Profil. Zum Beispiel liegt sie in einem gewissen Einkommensbereich und hat ein gewisses Level an Kreditverpflichtungen. Diese Nummer als solches existiert nicht allein und wird nicht als Individuum betrachtet, sondern X-andere Nummern passen ebenfalls in dieses Raster.
So könnte die EZB erkennen, dass beispielsweise speziell im Bereich von Haushaltseinkommen unter 2.000 Euro monatlich die Verschuldungsrate etwas zu hoch ist. Um zu verhindern, dass diese Bevölkerungsgruppe in die Schuldenfalle läuft, könnte die EZB bzw. der ESRB den Banken eine Handlungsempfehlung mitgeben, die der ungünstigen Entwicklung entgegenwirkt.
Wer nutzt die erhobenen Daten?
Die Daten, die gemäß AnaCredit erhoben werden, kommen von den einzelnen Kredithäusern und werden dann an die jeweiligen Nationalbanken weitergeleitet. In unserem Fall also an die Deutsche Bundesbank.
Selbstverständlich leitet die Bundesbank die Daten nicht ungenutzt weiter, sondern partizipiert an den Informationen für ihre eigenen Aufgaben. Die Bundesbank analysiert die erhobenen Daten und bringt die Ergebnisse in den Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) ein (8). In diesem Gremium sitzen
- drei Vertreter der Bundesbank,
- drei Vertreter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
- drei Vertreter des Bundesfinanzministeriums sowie
- ein Vertreter der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA), der aber kein Stimmrecht hat.
Auf Grundlage der Datenanalyse der Bundesbank berät der AFS und spricht Empfehlungen oder Warnungen aus. Darüber hinaus unterstützt der AFS den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken.
Eben dieses Gremium stellte fest, dass nicht alle relevanten Fragen zum deutschen Immobilienmarkt mit den bereits vorhandenen Daten beantwortet werden können. Der AFS schlug in einem Empfehlungspapier vom 30.06.2015 vor, um den deutschen Immobilienmarkt schneller und tiefer sondieren zu können, neue Datenerhebungen an bereits bestehenden Konzepte anzulehnen, wie eben dem von AnaCredit (9):
„Um die Datenlücken zu schließen und dabei die Kosten der Datenerhebung möglichst gering zu halten, soll dabei auf bereits bestehende Initiativen wie die Analytical Credit Datasets (AnaCredit) zurückgegriffen werden. Diese dienen letztlich dazu, die Statistik in Europa effizienter und effektiver auszugestalten. Dabei sind eine Kosten-Nutzen-Analyse, der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sowie Anforderungen an den Datenschutz zu beachten.“
Analog verhält es sich auf europäischer Ebene: Die EZB wird die Datensammlung und Analyse betreiben. Diese Erkenntnisse bringt sie dann in den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB – European Systemic Risk Board).
Der Ausschuss verfasst dann schlussendlich Warnungen und Empfehlungen, um die Finanzstabilität der EU zu wahren. Darüber hinaus nimmt das Gremium noch viele weitere Aufgaben wahr (10).
Die Zusammensetzung des ESRB ist naturgemäß etwas komplizierter als die des deutschen AFS, doch auf der Webseite finden Sie eine Übersicht der Mitglieder des ESRB Verwaltungsrats (11).
Also werden doch alle über den LEI oder eine andere ID identifizierbar?
Das System funktioniert nur, wenn eine Person oder Unternehmung die immer gleiche Identifikations-Nummer hat. Anderenfalls wäre es unmöglich zu erkennen, welche Kreditverpflichtungen insgesamt einen Haushalt betreffen.
Nimmt ein Kunde einen Kredit bei Bak A auf, muss das ebenso seiner ID zugeordnet werden können, wie ein zweiter und dritter Kredit bei Bank B und Bank C.
Daher muss eine Systematik entwickelt werden, die einer speziellen Person eine spezielle ID-Nummer zuordnet. Ähnlich der Nummer im Personalausweis oder der Sozialversicherungsnummer.
Wenn also eine Nummer zu jeder Person generiert werden kann und dieser Nummer ein Kreditverhalten zuzuordnen ist, dann wäre doch auch ein direktes Matching zwischen Person (Klarnamen) und Kreditverhalten möglich.
Die Bundesbank erklärt hierzu, dass die Entwicklung der ID-Kennung noch nicht abgeschlossen sei und ein Team aus Spezialisten auch und gerade in Hinblick auf die Datensicherheit und auf das Bankgeheimnis an einer Lösung arbeitet (siehe Auszug oben).
Fazit: Matchen kann nur, wer alle Daten hat
Aus unserer Sicht wird die Lösung wohl eine dezentrale sein. Die EZB mag alle Daten zur Kreditsituation einer ID-Nummer haben, fehlt ihr aber der Schlüssel zur Zuordnung der Kreditnummer zum Bankkunden, bleiben die Daten für die EZB reine Zahlen ohne Namen dahinter.
Die Kreditgeber hingegen müssen den ID-Schlüssel haben, aber keinen Zugang zur allgemeinen Datenbank der EZB. Die Bank weiß als Kreditgeber ohnehin um ihre Kunden und deren Kreditverpflichtungen, aber nicht um die Details der Verpflichtungen der Kunden bei anderen Banken. Ohne Einsicht in die große Datenbank AnaCredit werden auch an dieser Front die Bedürfnisse des Bankkunden gewahrt.
Doch wie die EZB diese Herausforderung nun schlussendlich lösen wird, bleibt abzuwarten. Der endgültige Beschluss zu diesem Projekt soll Ende September oder Anfang Oktober 2016 kommen. Bis dahin müssen alle Fragen geklärt sein. Wir bleiben an der Sache dran.
Autor: Marc Opitz
Co-Autor: Uwe Rabolt
Quellen und weiterführende Informationen
(1) Der EZB Rat – Beschluss der Europäischen Zentralbank über die Organisation von Vorbereitungsmaßnahmen für die Erhebung von granularen Daten zu Krediten durch das Europäische System der Zentralbanken (PDF)
(2) Bundesgerichtshof – Urteil zu den Bearbeitungsgebühren bei Kreditverträgen (PDF)
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten – Banken müssen künftig jeden privaten Kredit-Nehmer an die EZB melden
(4) Risiko Manager – Das Projekt AnaCredit
(5) Datenbank Eurostat – Sammlung statistischer Daten in Europa
(6) Deutsche Bundebank – Ergebnisprotokoll zur Erhebung granularer Kreditdaten (PDF)
(7) Der EZB Rat – Beschluss der Europäischen Zentralbank über die Organisation von Vorbereitungsmaßnahmen für die Erhebung von granularen Daten zu Krediten durch das Europäische System der Zentralbanken
(8) BaFin – Ausschuss für Finanzstabilität
(9) Ausschuss für Finanzstabilität – Empfehlung vom 30. Juni 2015 zu neuen Instrumenten für die Regulierung der Darlehensvergabe zum Bau oder Erwerb von Wohnimmobilien (PDF)
(10) ESRB European Systemic Risk Board – Auftrag und Einrichtung
(11) ESRB European Systemic Risk Board – Mitglieder des Verwaltungsrates
